债券凸度怎么算,量化具有久期和凸性债券利率风险业内人士关注
因此，如果修正持续时间相同，凸度越大越好,如何量化具有久期和凸性的债券的利率风险，成为业内日益关注的问题,收益率是回报率久期和凸性是衡量债券利率风险的重要指标,你说Eurodollar债券，我就把k=2Price定为债券,凸性是债券价格利率敏感性的二阶估计，也是债券久期利率敏感性的度量。{0}1、什么是债券修正久期,具体怎么计算/债券你好，修正久期是指给定的到期收益率微小变化的债券price的相对变化值，即债券修正久期越大，利率上升引起的价格下跌越大，利率下降引起的/12345677。可以看出，修正持续时...
更新时间：2023-03-27标签： 债券凸度怎么算凸度久期凸性债券量化 全文阅读