组合的贝塔系数怎么算,股价比整体市场波动大?
贝塔系数以上1、股价比整体市场波动大,按照这个公式，贝塔系数不代表证券价格波动与市场整体波动的直接关系,贝塔系数)的计算公式:其中Cov为证券A的收益与市场收益之间的协方差；是市场收益的方差,贝塔系数1是指证券的价格随市场而变化,贝塔系数用回归法计算。{0}1、什么是投资组合的β系数β系数通常用于证券投资组合和资本资产定价模型(CAPM)。实际上，β系数的重要性在于它代表了一种证券对未来市场变化的敏感性。股票的β系数较大，说明该股票在证券市场变动时价格波动剧烈，一般称为风险较大。如果投资者对收益有较高的预...
更新时间：2023-05-16标签： 组合的贝塔系数怎么算贝塔系数组合波动股价 全文阅读