基金夏普比率计算,基金的夏普比率在哪儿看

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夏普比率(夏普比率)，又称夏普指数、基金标准化绩效评价指数。夏普 比率现代投资理论的研究表明，风险对投资组合的绩效起着基础性的决定作用。夏普 比率是可以综合考虑收益和风险的三大经典指标之一。计算公式:其中E(Rp):投资组合的期望收益率Rf:无风险利率σp:投资组合的标准差夏普指数是指投资者每承担一个额外的风险就能获得一些额外的收益；如果是正的，说明基金收益率高于波动风险；如果是负数，说明基金操作风险大于收益率。

扩展材料:备注:夏普-1/应用中应注意的问题夏普-1/虽然在计算中很简单，但在具体应用中仍需修正。所以基金只能作为考虑购买众多基金之一的重要依据。2.使用标准差作为风险指标也被认为是不合适的。

夏普比率(锐比)，又称夏普index，是基金绩效评价的标准化指标。夏普 比率现代投资理论的研究表明，风险对投资组合的绩效起着基础性的决定作用。风险调整收益率是一个可以同时考虑收益和风险的综合指标，可以长期消除风险因素对业绩评价的不利影响。夏普 比率是可以综合考虑收益和风险的三大经典指标之一。

因此，理性投资者选择投资对象和投资组合的主要目的是:在风险固定的情况下，追求报酬最大化；或者追求固定预期报酬下的最低风险；波动率是金融资产价格波动的程度，是对资产收益率不确定性的度量，用来反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格波动越剧烈，资产收益的不确定性越强；波动率越低，金融资产价格波动越平稳，资产回报的确定性越强。

基金在承担较高风险的情况下可能获得较高的净值增长率，所以仅以净值增长率来评价基金的业绩是不全面的，而基金的业绩必须兼顾收益和风险。夏普比率Index又称夏普 Index，由诺贝尔奖获得者威廉姆夏普于1966年首次提出，现已成为国际通用的度量基金。

夏普 比率计算公式:=干脆买基金知道就知道夏普。夏普比率of计算及其含义夏普比率of计算很简单。反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普 比率为正，则表示基金的平均净值增长率超过了计量期间的无风险利率。如果以同期银行存款利率作为无风险利率，则说明投资基金优于银行存款。

对夏普 比率的业绩进行排名的理论依据是假设投资者可以以无风险利率借款，这样通过确定一个合适的融资比例，高夏普比率基金在相同风险下总能得到一个较低的比例夏普8例如，假设有两个基金A和B，A 基金的年均净增长率为20%，标准差为10%，而B 基金的年均无风险利率为5%。基金A和夏普-1/of基金B分别为1.5和2，以夏普-1/为基准。

夏普比率(锐比)，又称夏普index基金绩效评价标准化指标。夏普 比率现代投资理论的研究表明，风险对投资组合的绩效起着基础性的决定作用。1990年诺贝尔经济学奖获得者William 夏普，以投资学最重要的理论基础CAPM为基础，发展了著名的夏普 比率指数。

解释很简单。他认为，投资者至少应该要求投资回报率达到无风险投资回报率，或者更多。夏普 比率，一个可以综合考虑收益和风险的指标，在基金市场中得到广泛应用，成为国际上衡量基金业绩最常用的标准化指标。夏普 比率可以帮助投资者追求固定风险下的最大收益；还是追求固定预期收益下的最低风险。

夏普比率又称夏普index，其最本质的一点就是衡量基金不仅考虑收益，同时还要考虑需要承担的风险。因为基金在承担较高风险的情况下可能获得较高的收益率，夏普 比率是一个可以综合考虑收益和风险的指标。夏普 比率 计算/及其含义:夏普比率/很简单，基金净增长率的平均值减去无风险利率再除以基金净增长率的标准差就可以得到

夏普比率(夏普比率)用于衡量投资组合相对于无风险利率的收益，即在一定时期内，将基金高于无风险利率的部分除以-3。夏普 比率实测基金与无风险利率相比，收益反映的是基金承担每单位风险所获得的额外报酬，数值越大表示-3。

夏普比率Measure基金风险收益比，即每单位总风险相对于无风险利率能产生多少超额收益。因此夏普-1/越大，则基金的收益风险表现越好。夏普比率(基金年化收益率和无风险利率)/基金年化波动率。比如基金A的夏普-1/是0.5，同类型的平均值基金。

夏普 比率现代投资理论的研究表明，风险对投资组合的绩效起着基础性的决定作用。风险调整收益率是一个可以同时考虑收益和风险的综合指标，以消除风险因素对业绩评价的不利影响，夏普 比率是可以综合考虑收益和风险的三大经典指标之一。投资中有一个约定俗成的特点，即投资标的的预期收益越高，投资者所能容忍的波动风险就越高；反之，预期收益越低，波动风险越低。