现代资本资产定价模型是由WilliamSharpe (1964)、lintner (1965)和Mossin (1966)根据Markowitz的最优投资组合选择思想提出的，因此资本资产定价模型也被称为SLM模型。用于计算单个股票或投资组合的预期收益率。
1、8.4、资本资产定价模型的基本假设有哪些?
query获取iframe中元素的几种方法。在iframe子页面上获取父页面元素代码，如下所示:$(。一、引言(资本资产定价模型的理论来源)资产定价理论源于现代投资组合理论对HarryMarkowtitz的研究。1952年，马科维茨在《金融》杂志上发表了题为《投资组合的选择》的博士论文，这是现代金融学的第一次突破。在这篇论文中，他定义了最小方差投资组合集合的思想和方法，开创了投资的全面管理，为投资理论的发展奠定了基础。这一理论标志着现代投资分析理论的诞生。
2、资本资产定价模型所要解决的问题是?
用于计算单个股票或投资组合的预期收益率。公式为:E(R)Rf 资产定价理论源于HarryMarkowtitz对现代投资组合理论的研究。1952年，马科维茨在《金融》杂志上发表了题为《投资组合的选择》的博士论文，这是现代金融学的第一次突破。在这篇论文中，他定义了最小方差投资组合集合的思想和方法，开创了投资的全面管理，为投资理论的发展奠定了基础。这一理论标志着现代投资分析理论的诞生。
20世纪60年代初，金融经济学家开始研究Markowitz的模型是如何影响证券估值的，这导致了CAPM (CapitalAssetPriceModel)的出现。现代资本资产定价模型是由WilliamSharpe (1964)、lintner (1965)和Mossin (1966)根据Markowitz的最优投资组合选择思想提出的，因此资本资产定价模型也被称为SLM模型。
3、资产定价模型
好吧，我用白话说吧。它的预期收益率低于市场组合，说明公司收益很差，所以风险高于市场组合？资产无限可分，投资者可以购买股票的任何部分，一、引言(资本资产定价模型的理论来源)资产定价理论源于现代投资组合理论对HarryMarkowtitz的研究。1952年，马科维茨在《金融》杂志上发表了题为《投资组合的选择》的博士论文，这是现代金融学的第一次突破，在这篇论文中，他定义了最小方差投资组合集合的思想和方法，开创了投资的全面管理，为投资理论的发展奠定了基础。这一理论标志着现代投资分析理论的诞生。
