什么是量化对冲，量化对冲产品索提诺比率多大比较好

1，量化对冲产品索提诺比率多大比较好

越大越好。下面介绍原理。所提诺比率的计算方法，是用“相对无风险收益的超额收益”除以“下行风险”。相对无风险收益的超额收益指的是，在一段时间内的基金收益，减去在这段时间内的无风险收益，无风险收益通常指的是国债或定期存款。显然，越大越好。下行风险指的是，向下波动的风险，实际操作中，人们通常选择下行标准差。下行标准差，计算的是，在所有亏损的日子中，这些亏损的比例的标准差，这个标准差越大，说明当出现亏损的时候，发生大幅度亏损的可能性越大。所以这个下行风险越小越好。分子越大越好，分母越小越好。整体来看，所提诺比率越大越好。

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2，什么是USRP

USRP（Universal Software Radio Peripheral，通用软件无线电外设）旨在使普通计算机能像高带宽的软件无线电设备一样工作。从本质上讲，它充当了一个无线电通讯系统的数字基带和中频部分。USRP是一种低成本的软件无线电设备。它通过USB2.0（480Mb/s）连接到主机电脑，能在最多16MHz的射频带宽内双向发送。它包含一个可重复编程的FPGA、4个高速模数转换器（ADC）、4个高速数模转换器（DAC）和许多的辅助模数IO，这使它可以轻易集成到较大的系统中。它可以容纳最多两个收发机子板，这使它很容易能实现2x2 MIMO。USRP2在USRP成功的基础上，提供更高的性能和更大的灵活性。USRP2通过千兆以太网连接到主机计算机，可在高达50MHz射频带宽内同步收发。它包括了一个更大的FPGA以至于可以在没有主机电脑的情况下独立操作设备。它有更高速度和更高精确度的ADC和DAC，只能容纳单个收发机的子板，而多个USRP2可以连接起来形成更宽范围的MIMO系统（最多到8x8）。USRP的软件开发平台主要是GNU Radio，GNU Radio是一个开源的软件定义无线电（SDR）平台。它有一个世界范围内的开发者和用户社区为其贡献了坚实的基础代码，并提供了许多软件和硬件的实际应用。它提供了一个完整的开发环境，以创建您自己的无线电，为您处理所有的硬件接口、多线程、可移植性的问题。GNU Radio提供所有通用软件无线电需要的库，包括各种调制方式（GMSK、PSK、QAM、OFDM等）、纠错码（R-S码、维特比码、Turbo码）、信号处理模块（最优滤波器、FFT、均衡器、定时恢复）和调度。它是一个很灵活的系统，允许用户使用C++或者Python开发应用程序。虽然USRP通常与GNU Radio软件一起使用，但它具有足够的灵活性，完全可以适应其他选择。一些用户为USRP创建了他们自己的SDR环境，还有一些用户把USRP集成到了LabView和MATLAB Simulink环境中。OSSIE是一个由第三方开发实现的开源软件通信架构（SCA），也可被USRP使用。

什么是USRP

3，对冲怎么盈利

对冲盈利方式如下：对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。所谓对冲了结，就是交易者在期货市场建仓后，大多并不是通过交割(即交收现货)来结束交易，而是通过对冲了结。买入建仓后，可以通过卖出同一期货合约来解除履行责任;卖出建仓后，可以通过买入同一期货合约来解除履约责任。对冲了结使投资者不必通过交割来结束期货交易，从而提高了期货市场的流动性这样做的原因，是世界外汇市场都以美元做计算单位。所有外币的升跌都以美元作为相对的汇价。美元强，即外币弱;外币强，则美元弱。美元的升跌影响所有外币的升跌。所以，若看好一种货币，但要减低风险，就需要同时沽出一种看淡的货币。买入强势货币，沽出弱势货币，如果估计正确，美元弱，所买入的强势货币就会上升;即使估计错误，美元强，买入的货币也不会跌太多。沽空了的弱势货币却跌得重，做成蚀少赚多，整体来说仍可获利。

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典型的对冲基金往往利用银行信用，以极高的杠杆惜贷（leveradge）在其原始基金量的基础上几倍甚至几十倍地扩大投资资金，从而达到最大程度地获取回报的目的。对冲基金的证券资产的高流动性，使得对冲基金可以利用基金资产方便地进行抵押贷款。一个资本金只有1亿美元的对冲基金，可以通过反复抵押其证券资产，贷出高达几十亿美元的资金。这种打杆效应的存在，使得在一笔交易后扣除贷款利息，净利润远远大于仅使用1亿美元的资本金运作可能带来的收益。同样，也恰恰因为杠杆效应，对冲基金在操作不当时往往亦面临超额损失的巨大风险。利用金融衍生工具进行投资.主要的对冲基金有量子基金和老虎基金. 对冲基金盈利模式：在一个最基本的对冲操作中。基金管理者在购入一种股票后，同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权（put option）。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时，卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出，从而使股票跌价的风险得到对冲。在另一类对冲操作中、基金管理人首先选定某类行情看涨的行业，买进该行业中看好的几只优质股，同时以一定比率卖出该行业中较差的几只劣质股。如此组合的结果是，如该行业预期表现良好，优质股涨幅必超过其他同行业的股票，买入优质股的收益将大于卖空劣质股而产生的损失；如果预期错误，此行业股票不涨反跌，那么较差公司的股票跌幅必大于优质股。则卖空盘口所获利润必高于买入优质股下跌造成的损失。正因为如此的操作手段，早期的对冲基金可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式。世界著名的对冲基金：量子基金和老虎基金，都是世界金融大亨的嘿嘿，你可以参考下学习

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