什么是汇率波动率，汇率波动率什么算

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1，汇率波动率什么算
2，什么是外汇隐含波动率
3，什么是外汇波动率指标
4，什么是外汇行情波动率
5，什么是外汇期权波动率

1，汇率波动率什么算

交易家:汇率波动率=(计算期汇率-基期汇率)*100%/基期汇率汇率波动年率=(计算期汇率-基期汇率)*100%*12/(基期汇率*计算期与基期之间的月数)

汇率波动率=(计算期汇率-基期汇率)*100%/基期汇率汇率波动年率=(计算期汇率-基期汇率)*100%*12/(基期汇率*计算期与基期之间的月数)

汇率波动率什么算

2，什么是外汇隐含波动率

“隐含波动率”是期权定价理论中的一个概念。期权的价格依赖于标的产品的价格、执行价格、无风险利率、从目前到期权到期的时间、基础资产的波动率等变量。在期权定价中基础资产的波动率是按照历史数据来估计的，也叫历史波动率，因为未来的数据是无法得到的。而在期权交易过程中价格的变化反过来也代表了市场对于基础资产未来的预期，因此通过期权价格反过来也可以求出波动率，就叫隐含波动率。在期权操作中隐含波动率大通常意味着期权操作的空间比较大。在外汇交易中的期权合约类似地理解吧。

首先假设您已经知道了期权的意思，如果不是很清楚的话请百科。期权的价值有很多因素决定，比如期限的长短、无风险利率、标的当前价格和行权价等，当然也包括波动率。其它条件一致，波动率高的期权价值更高。bs公式是期权的定价模型，就是通过输入上述的一些参数：期限、无风险利率、标的价格、行权价、波动率得出期权的理论价格。同样，如果知道了期权的价格和其他一些参数，也可以反向计算出来相应的波动率，这个波动率就是隐含波动率。一般来说如果这个反向计算出来的隐含波动率偏低，就说明期权当前的价格偏低了。具体可以看看bs模型的介绍。^_^

什么是外汇隐含波动率

3，什么是外汇波动率指标

外汇交易中有些波动率指标会随时间变化而发生剧烈变动，而另一些指标则相对比较平稳，交易者可以根据自己的情况进行选择。此外，有些外汇波动率指标的计算包含了过去时间窗口的所有数据点，而另一些则只包含了一部分点的数据，因此建议交易者选择计算数据点更多波动率指标，这样准确率会更高。外汇波动率指标的作用是用来描述汇价运行过程中变动的速度和幅度。这样交易者可以用来分析外汇市场在某一段特定时期的变化，因此外汇波动率指标可以说是一种市场价格分散度或变动状态的度量指标。一般常见的外汇波动率测度指标有多种类型，常见的是通过最高价和最低价衍生得到的价格波动区间，还有的是价格围绕趋势线的分散程度、历史波动率以及由期权定价反推出来的隐含波动率。英为财情提供了实用的工具来计算外汇波动网页链接

这种分析方式的原理是人们的心理因素造成了汇价具体的“向心力”，还有就是价格与需求的关系。对于这项指标的使用需要注意它的取值的问题。bias指标的大小就是正数和负数的变动关系。具体到炒外汇当中的应用就是当这个指标超过了我们预定的正数那么就应该平仓；如果低于设置的负数就要入市做多。所以它比较适合在上升的趋势当中使用，并且比较重要的一点就是怎么选择这种正数或者负数比较合适。一般来说bias指标在炒外汇当中重要的就是怎么选择它的使用参数，这还要根据交易的具体情况而定。参数的大小需要我们根据不同的行情和自己的目标来进行设定。第二点要注意的就是选择交易的对象。也就是说在炒外汇进行之前要清楚自己选择的货币对是什么，这样才能有针对性的进行分析并且作出最适合的决定。第三要注意的就是不同的时期使用的力度也应该有所区别。炒外汇重要的就是看什么样的时机适合怎样的交易，技术分析方法也同样是如此。

外汇波动率指标的作用是用来描述汇价运行过程中变动的速度和幅度。这样交易者可以用来分析外汇市场在某一段特定时期的变化，因此外汇波动率指标可以说是一种市场价格分散度或变动状态的度量指标。

什么是外汇波动率指标

4，什么是外汇行情波动率

波动率是标的资产投资回报率的变化程度的度量。从统计角度看，它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差。从经济意义上解释，产生波动率的主要原因来自以下三个方面：a宏观经济因素对某个产业部门的影响，即所谓的系统风险；b特定的事件对某个企业的冲击，即所谓的非系统风险；c投资者心理状态或预期的变化对股票价格所产生的作用。但是，无论原因如何，波动率总是一个变量，波动率有下列4种：（1）实际波动率。实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。（2）历史波动率。历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。（3）预测波动率。预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率，因为前者是人们对实际波动率的理解和认识，当然，历史波动率往往是这种理论和认识的基础。除此之外，人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。（4）隐含波动率。隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言，它是一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率，但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史波动率作为初始预测值，根据定量资料和新得到的实际价格资料，不断调整修正，确定出波动率。

5，什么是外汇期权波动率

外汇期权波动率指的是货币期权交易的数据变化率。外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。　　外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

汇价波动大的情况下期权才会有价值，越是不稳定，波动的越剧烈，那么在期权到期时的盈利可能性就越大，如果汇价稳定，波动不大，那么盈利可能性就要小的多...

波动率是标的资产投资回报率的变化程度的度量。从统计角度看，它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差。从经济意义上解释，产生波动率的主要原因来自以下三个方面：a宏观经济因素对某个产业部门的影响，即所谓的系统风险；b特定的事件对某个企业的冲击，即所谓的非系统风险；c投资者心理状态或预期的变化对股票价格所产生的作用。但是，无论原因如何，波动率总是一个变量，波动率有下列4种：（1）实际波动率。实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。（2）历史波动率。历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。（3）预测波动率。预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率，因为前者是人们对实际波动率的理解和认识，当然，历史波动率往往是这种理论和认识的基础。除此之外，人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。（4）隐含波动率。隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言，它是一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率，但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史波动率作为初始预测值，根据定量资料和新得到的实际价格资料，不断调整修正，确定出波动率。

就是指外汇市场上的交易量

外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。影响外汇期权波动率的因素有这些：1、期权的执行价格与市场即期汇率　2、到期时间(距到期日之间的天数3、预期汇率波动率大小　4、国内外利率水平