违约风险暴露是什么，违约风险暴露计算急急急

本文目录一览

1，违约风险暴露计算急急急
2，违约风险暴露是什么定义及其公式
3，什么是违约概率
4，违约风险暴露的依据
5，大宗商品期货投资风险大吗

1，违约风险暴露计算急急急

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违约风险暴露计算急急急

2，违约风险暴露是什么定义及其公式

违约风险又称信用风险，是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险，它通常针对债券而言。违约风险固定收益证券的本金或利息不能被足额支付的可能性。

违约风险暴露是什么定义及其公式

3，什么是违约概率

违约概率（probability of default, PD）国际银行业监管的统一标准——《巴塞尔新资本协议》在2004年6月正式定稿。与1998年的协议相比，新协议的最大创新之处是提出IRB法，即允许银行采用内部数据估计风险计量参数，包括违约概率PD，违约损失率 LGD ，违约风险暴露 EAD和有效期限 M等。满意请采纳

什么是违约概率

4，违约风险暴露的依据

根据巴塞尔新资本协议的要求，内部评级法（Internal Ratings Based Approaches，IRB）对国家、银行和公司风险暴露采用相同的风险加权资产计算方法。该方法依靠四方面的数据：一是违约概率（Probability of Default, PD），二是违约损失率（Loss Given Default, LGD），三是违约风险暴露（Exposure at Default, EAD），四是有效期限（Maturity, M）。

5，大宗商品期货投资风险大吗

大宗商品交易是一种具有较低风险的风险投资方式，它的风险远低于股票。投资任何商品都存在一定的风险，我们在投资大宗商品时也同样存在风险，能够对风险概率的发生进行有效管理，那么风险就有可能带来利润。投资大宗商品的风险主要有以下一些：1.市场风险：市场风险是指内于市场价格的变化而使金融资产遭受的风险，它通常表现为金融工具或其组合的价值随市场因素的变动而带来的变化，市场风险可分为利率风险、汇率风险、价格风险以及衍生产品市场风险等。2.流动性风险：流动性风险主要有两种形式：一种是指自于市场流动性不足，导致金融资产无法按合理价格迅速进行交易所造成的风险，这是金融资产向货币转换过程中的流动性问题;另一种是指机构现金流不能满足支付需要带来的风险，这是货币数量不足带来的流动性风险，例如基金提前赎回风险，银行的挤兑风险等。3.法律与政策风险：法律风险是指金融机构签署的交易合同，因不符合法律或监管部门的规定，而不能得到实际履行，从而给金融机构造成损失的风险。政策风险是指宏观经济政策变化给微观主体带来的风险。政府通常会采用一些政策手段来对经济进行调节，如财政政策、货币政策等。这些政策的变动本身会给金融市场带来一定的影响，是宏观经济风险的重要部分。4.操作风险：操作风险是指由于金融机构的信息系统、交易系统或内部风险监控系统控制失灵而造成意外损失的风险。这种风险一般由人为错误、系统失灵、操作程序发生错误或控制失效而引起。它包括：“人员风险”(包括员工操作不熟练、不敬业或有欺诈)、“过程风险”(包括模型风险、交易风险、控制风险等)、“技术风险”(包括系统失效、程序错误、通讯故障等)。5.信用风险：违约风险暴露是指标的资产承受风险的金额，由到期时违约人的资产价值低于标的资产价值的差值来反映;违约概率分布用来反映违约和信用等级变换的情形，通过违约的历史数据来计算;违约清偿率是指违约资产价值得到清偿的比例，反映了违约的实际损失。

不是所有的大宗商品都是期货