投资组合的相关系数怎么算,如果相关系数为 1,则投资组合的标准差

来源：整理时间：2024-03-26 15:29:05 编辑：理财小帮手手机版

相关系数怎么算？如何计算投资组合的系统风险投资组合的系统风险计算方法为:具体投资风险乘以相应风险-。投资组合/的标准差计算投资组合的标准差计算如下:投资组合/的标准差实施例，投资组合，标准差的计算公式是什么。

1、投资组合标准差公式

投资组合标准差公式

投资组合的标准差公式为:组合标准差(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)的1/2次方。具体解释如下:根据算术标准差的代数公式:(a b c)平方(a平方 b平方 c平方 2ab 2ac 2bc)，推导出投资组合标准差的公式。1.根据权重和标准差:1。一只证券的权重×标准差设为a；2.B证券的权重×标准差设为B；

2.set/相关系数:1。A-0/:1。a、B证券相关系数as X；2.a、C证券相关系数设置为Y；3.B、C证券相关系数设为Z，展开上述代数公式，代入X、Y、Z，得到三种证券的-1的1/2次方/标准差(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)。标准差(StandardDeviation)，中文环境下也叫均方差，是偏离均方的算术平均值的平方根，用σ表示。

2、计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗?

计算投资组合的标准差的公式是什么可以举个例子吗

投资组合的标准差公式为:组合标准差(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)的1/2次方。具体解释如下:比如根据权重和标准差:1。一只证券的权重×标准差设为A. 2。证券B的权重×标准差设为B..

确保相关系数: 1、A、B证券相关系数设置为X. 2。证券A和C 相关系数设置为Y. 3。证券B和C 相关系数设为Z，展开上述代数公式，代入X，Y，Z，得到三种证券的组合标准差的1/2次方(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)。扩展信息:备注:1。风险调整采用标准差，隐含假设是组合构成投资 -3/。

3、如何计算两个变量的相关系数?

如何计算两个变量的相关系数