什么期权vega最高，为什么平值期权 gamma值最大

1，为什么平值期权 gamma值最大

买看涨期权和买看跌期权都是长仓gamma，标的物价格上升，看涨期权的delta上升，如从+0.5升至0.6；看跌期权的delta也会上升，如从-0.5升至-0.4（绝对值减少）

不是时间价值最大，所有统一到期日的平值实值期权的时间价值都是一样的，只不过平值期权的时间价值占比最大

为什么平值期权 gamma值最大

2，vega值的简介

Vega值--认股证对引伸波幅变动的敏感度，它反映当引伸波幅变化一个单位时，认股证价格理论上的变化，Vega值永远都是正数，值越大，投资者面对引申波幅变化的风险便越大。期权波幅每1%的改变会造成其价若干的变动，也称Vega值。期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Vega（ν）：衡量标的资产价格波动率变动时，期权价格的变化幅度，是用来衡量期货价格的波动率的变化对期权价值的影响。Vega，指期权费（P）变化与标的汇率波动性（Volatility）变化的敏感性。公式为：Vega=期权价格变化/波动率的变化。

vega值的简介

3，期权哪个指标好用

你好比较实用的是 BOLL 布林线指标，当然能结合均线系统就更好了，应人而异！

在对期权价格的影响因素进行定性分析的基础上，通过期权风险指标，在假定其他影响因素不变的情况下，可以量化单一因素对期权价格的动态影响。期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。对于期权交易者来说，了解这些指标，更容易掌握期权价格的变动，有助于衡量和管理部位风险。Delta值：衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度Gamma：衡量标的资产价格变动时，期权Delta值的变化幅度Theta：衡量随着时间的消逝，期权价格的变化幅度Vega：衡量标的资产价格波动率变动时，期权价格的变化幅度Rho：衡量利率变动时，期权价格的变化幅度这是百度百科给出的指标，按其说法，都需要关注

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