什么是cta策略，什么是CTA策略期货CTA哪家做得好富善致远CTA怎么样

来源：整理时间：2023-07-07 22:28:46 编辑：金融知识手机版

1，什么是CTA策略期货CTA哪家做得好富善致远CTA怎么样

CTA全称是Commodity Trading Advisors，即"商品交易顾问"，也称作管理期货，是由NFA(全国期货业协会)认定，并在CFTC(商品期货交易委员会)注册，并受监管的投资经理人。CTA一般是指通过给客户提供期权、期货方面的交易建议或者直接通过受管理的期货账户参与实际交易来获得收益的机构或个人。在国外，CTA一般受聘于某个期货投资基金的商品基金经理(CPO)

Commodity Trading Advisor，相当于期货投资咨询师

什么是CTA策略期货CTA哪家做得好富善致远CTA怎么样

2，量化cta策略和量化对冲的区别

没看懂什么意思？

首先你要明确定性分析和定量分析的区别，定性分析举个简单的例子就是股票和债券的性质是不同的，A股票和B股票是不同的。A股票上午买和A股票下午买是不同的。这是从定性的角度来分析问题。但实际运用当中A股票和B股票又是有联系的。而他们的关联度如何去确定，那么就引入定量分析整个概念了。一般来讲，量化投资都是运用金融建模进行定量分析。其中运用最普遍的是对冲基金。对冲基金意思是买一个标的物，然后再卖一个标的物。利用标的物与标的物之间的关联性进行套利。而这种套利是需要精确的量化分析进行的。所以说对冲基金主要运用量化投资这种方法。但量化投资不见得是对冲基金。

量化cta策略和量化对冲的区别

3，什么是期货CTA业务

在国内期货市场上，想在短期内提高个人投资者的期货投资专业水平难以达到。相对来说，引入CTA机构，为个人投资者提供期货交易建议或直接管理个人投资者的期货投资账户也许更为容易些。另外，CTA机构的引入可以进一步丰富国内的期货市场机构，解决机构投资者缺乏的问题。CTA的主要业务职能：1、直接接收个人客户的委托，站在客户的利益上，代替客户作出交易决定。2、为客户提供分析报告、建议或者软件平台等服务，通过这些服务收取绩效提成及管理费。CTA在期货市场上很像股票市场中的共同基金。但是CTA不能公开发行基金份额，而且必须严格地向投资者揭示风险，并要将管理账户的业绩定期上报监管机构供检查并公布。CTA的优势：从美国市场的经验看，CTA与期货市场上的个人投资者相比具有三大优势：1.CTA都具有明确的长期一致的投资策略，以及资金管理和风险控制体系。2.CTA会持续不断地监控市场，分析市场的价格变化所带来的风险与机会，从而在相对恰当的时机投资或减少风险头寸。

什么是期货CTA业务

4，期货cta包括哪些策略

CTA（Commodity Trading Advisors,商品交易顾问）基金，也称作管理期货（Managed Futures）基金，是指广大投资者将资金集中起来，委托给专业的资金管理人，由资金管理人决定投资于期货市场，远期及期权市场，投资者承担投资风险并享有投资利润的一种集合投资方式。 CTA基金分类：　　1.按照市场参与面　　专业化：专注于一个特殊的市场。如贵金属。　　多元化：投资于多个市场，多个期货合约。　　2.按照交易方法　　计算机自动交易：在基本和统计分析中导入量化模型，根据其产生的多，空信号进行交易。　　人工自主交易：在基本分析或关键经济数据分析的基础上进行投资。　　3.CTA基金——按交易策略　　宏观策略：是指利用宏观经济原理，识别经济发展趋势，或金融资产价格的失衡错配，通过对股票，债券，外汇，利率，期货和期权等品种的投资，争取获取高额收益的策略。　　事件驱动：利用重大消息如：国家政策，汇率政策，自然现象发生前后对不同交易品种价格影响进行交易。　　市场中性：从不同期货市场或是同一市场内不同期货合约间的价差中寻求利润。　　趋势交易：运用大量不同指标去除市场噪音并寻找当前市场趋势，建立多头或空头头寸。　　4.按基金管理人盈利模式　　收取管理费,不收取业绩提成,管理人盈利模式主要靠扩大规模。　　收取管理费,也收取业绩提成,基金管理人无论业绩如何,旱涝保收。　　收取低管理费,主要靠收取业绩提成,基金管理人要努力保证基金有业绩才有收益. -

5，CTA策略有什么特点优势

私募排排网为您解答：CTA是投向于与股市涨跌相关性非常低的期市，所以趋势跟踪策略能够提供与股市最低的相关性。与其他策略相关性低。

//恒生加权2分钟波段PARAM1:=54;PARAM2:=56;PARAM3:=56;PARAM4:=100;PARAM5:=65;PARAM6:=10;PARAM7:=1;PARAM8:=32;NX1:=5;NX2:=7;NX3:=3;NX4:=5;NX5:=3;M1:=15;NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;YC:=REF(C,NN);YO:=REF(REF(O,NN-1),NN);YYC:=REF(REF(C,NN),NN);YYO:=REF(REF(REF(O,NN-1),NN),NN);YL:=REF(LLV(L,NN),NN);YH:=REF(HHV(H,NN),NN);TDL:=LLV(L,NN);TDH:=HHV(H,NN);TDO:=REF(O,NN);TDOMAX:=TDO;TDOMIN:=TDO;LOTS:=3000000/(0.1*UNIT*C);MA5BD:=(ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,2))-REF(C,SUMBARS(NN=1,1)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,3))-REF(C,SUMBARS(NN=1,2)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,4))-REF(C,SUMBARS(NN=1,3)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,5))-REF(C,SUMBARS(NN=1,4)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,6))-REF(C,SUMBARS(NN=1,5)+1)))/5;KEY:=ABS(YC-YO)<=0.9*MA5BD AND ABS(YC-YO)>=0*MA5BD;KEY1:=ABS(YC-YO)>0.9*MA5BD AND ABS(YC-YO)<=2*MA5BD;KEY2:=ABS(YC-YO)>2*MA5BD AND ABS(YC-YO)<=2.4*MA5BD;HHS:=REF(HHV(H,5),NX2)*(1000+NX3)/1000;LLS:=REF(LLV(L,5),NX2)*(1000-NX3)/1000;HHL:=REF(HHV(H,5),NX4)*(1000+NX5)/1000;LLL:=REF(LLV(L,5),NX4)*(1000-NX5)/1000;BUYMARKET:=IF(YYC/YC>=1,1,0);BUYMARKETBUYPRICE:=IF(BUYMARKET=1,TDOMAX+PARAM2*MA5BD/100,TDO);BUYMARKETSHORTPRICE:=IF(BUYMARKET=1,TDOMIN-PARAM1*MA5BD/100,TDO);BUYMARKETBUYPRICE1:=IF(BUYMARKET=1,TDOMAX+PARAM4*MA5BD/100,TDO);BUYMARKETSHORTPRICE1:=IF(BUYMARKET=1,TDOMIN-PARAM3*MA5BD/100,TDO);BUYMARKETBUYPRICE2:=IF(BUYMARKET=1,TDOMAX+PARAM6*MA5BD/100,TDO);BUYMARKETSHORTPRICE2:=IF(BUYMARKET=1,TDOMIN-PARAM5*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKET:=IF(YYC/YC<1,1,0);SHORTMARKETBUYPRICE:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMAX+PARAM1*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKETSHORTPRICE:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMIN-PARAM2*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKETBUYPRICE1:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMAX+PARAM4*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKETSHORTPRICE1:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMIN-PARAM3*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKETBUYPRICE2:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMAX+PARAM6*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKETSHORTPRICE2:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMIN-PARAM5*MA5BD/100,TDO);YY1:=IF(ISLASTBPK=1,BARSBK,1000);YY2:=IF(ISLASTSPK=1,BARSSK,1000);XX1:=IF(ISLASTBP=1,BARSBP,1000);XX2:=IF(ISLASTSP=1,BARSSP,1000);JUMPK:=ABS((REF(O,NN-1)-YC)/YC*1000);NNN:=IF(JUMPK>5,15,0);NNNN:=IF(JUMPK>15,15,0);LASTMAXBKPRICE:=IF(COUNTSIG(BK,REF(NN,NN)*3)>0,HHV(BKPRICE,REF(NN,NN)*3)*(1000+2)/1000,C);LASTMINSKPRICE:=IF(COUNTSIG(SK,REF(NN,NN)*3)>0,LLV(SKPRICE,REF(NN,NN)*3)*(1000-2)/1000,C);LASTMAXBPPRICE:=IF(COUNTSIG(BP,REF(NN,NN)*3)>0,HHV(REF(C,BARSBP),REF(NN,NN)*3)*(1000+2)/1000,C);LASTMINSPPRICE:=IF(COUNTSIG(SP,REF(NN,NN)*3)>0,LLV(REF(C,BARSSP),REF(NN,NN)*3)*(1000-2)/1000,C);//突破NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=BUYMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY1=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=BUYMARKETBUYPRICE1 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY1=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE1 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE1 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE1 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY2=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=BUYMARKETBUYPRICE2 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY2=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE2 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY2=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE2 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY2=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE2 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);//突破失败NN>NNNN AND BKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM7*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN)*4,SPK(BKVOL);NN>NNNN AND SKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM8*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN)*4,BPK(SKVOL);NN>NNNN AND BKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM8*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN)*4,SPK(BKVOL);NN>NNNN AND SKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM7*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN)*4,BPK(SKVOL);//止损BKVOL>0 AND C<BKPRICE*(1000-NX1)/1000,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND C>SKPRICE*(1000+NX1)/1000,BP(SKVOL);BKVOL>0 AND BARSBK>NX2 AND C<=LLS AND C<BKPRICE*(1000+M1)/1000,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND BARSSK>NX2 AND C>=HHS AND C>SKPRICE*(1000-M1)/1000,BP(SKVOL);BKVOL>0 AND BARSBK>NX4 AND C<=LLL AND C>=BKPRICE*(1000+M1)/1000,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND BARSSK>NX4 AND C>=HHL AND C<=SKPRICE*(1000-M1)/1000,BP(SKVOL);SETALLSIGPRICETYPE(TRACING_ORDER);CLOSEKLINE(2,3);

cta策略研究对象：狭义上来说，cta策略的研究对象只包括期货，像国内的股指期货，大宗商品期货和国债期货（利率期货），这些品种是目前国内cta策略的主要研究对象和利润来源；广义上来说，可以是大宗商品期货，国债期货（利率期货），股票，外汇（包括spots和futures），甚至期权等任何有一定历史公开量价数据的品种。cta策略研究周期：通常来说，以分钟、小时和日线数据为主。少部分cta策略也会用到tick数据，包括level2的bidprice，askprice，bidvolume，askvolume。cta策略研究方法：对单个品种历史上的量价数据进行分析，包括开盘价，收盘价，最高价，最低价，成交量，持仓量这些数据，提炼出具有概率优势的规律，这就是通常意义上的因子或者策略，并将此规律用代码实现，并假设这类规律在未来会依然存在。最后用此类规律来判断品种未来的方向，进行开仓，平仓，加仓，减仓等操作，并以此来获利。通常来说，演化至今的cta策略基本都是全自动交易，但也依然有辅之以手工判断的交易存在。