Alpha系数是投资或基金的绝对收益与按照β系数计算的预期风险收益之间的差额,贝塔系数以上1、股价比整体市场波动大,Sina股票channel，先注册，将关注的股票添加到我的股票查看相关信息β系数又称-0,β系数又称贝塔系数(β系数)是用来衡量个体的风险指数股票或/10。
这是两个不同的评价指标。β 系数又称贝塔系数(β系数)是用来衡量个体的风险指数股票或/10。β 系数是一种评估证券系统性风险的工具，用于衡量一种证券或投资组合相对于整体市场的波动性。常见于股票和基金等投资术语。Alpha 系数是投资或基金的绝对收益与按照β 系数计算的预期风险收益之间的差额。简单来说，实际风险收益与平均预期风险收益之差为α 系数
贝塔系数用回归法计算。贝塔 系数 1是指证券的价格随市场而变化。贝塔 系数以上1、股价比整体市场波动大。贝塔 系数小于1(大于0)表示证券价格的波动率低于市场的波动率。贝塔 系数)的计算公式:其中Cov为证券A的收益与市场收益之间的协方差；是市场收益的方差。因为:Cov=ρamσaσm，公式也可以写成:其中ρam是证券A与市场的相关性系数；σa是证券A的标准差；σm是市场的标准差。按照这个公式，贝塔 系数不代表证券价格波动与市场整体波动的直接关系。不能绝对说β越大，证券价格波动(σa)相对于市场整体波动(σm)越大；同样，β越小，也不完全意味着σa小于σ m，即使β=0，也不意味着证券无风险，而可能是证券价格的波动与市场价格的波动无关(ρam=0)，但可以确定，如果证券无风险(σa)，β一定为零。
Sina股票channel，先注册，将关注的股票添加到我的股票查看相关信息β 系数又称-0。
4、请问如何使用EXCEL来计算 贝塔 系数?beta 系数无非是用市场收益率的协方差除以市场收益率的方差，或者干脆就是两者的相关性系数。用CORREL函数就可以了，其中array1可以用股票，array2可以选择一个综合指数，也可以是它取的样本数(比如100或者200)。。。)的平均收益率。建议在计算收益率时，不仅要考虑价格收益率，还要考虑股利因素。
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