这样的话，计算盈亏比就需要做出统计了。统计盈亏比和胜率，时间越长越好，次数越多越好，这个盈亏比和胜率，是具有正向收益预期的，回测的报告里，各种参数直接都有，夏普，最大回撤，最大资金使用率，以及盈亏比等，说实话，这个问题看起来简单，但当你真正做过交易的都不会用书上的计算办法去算盈亏。
1、怎么确定期货盈亏比？
比如，一套期货交易方法。他赚1个点就平仓，他亏一个点也平仓，那么，他的盈亏比就是1:1。他能够盈利的关键在于，他的胜率是多少，如果他的胜率是60%。那么，我们忽略掉手续费等成本因素，他交易一千次后，大约有600次赚了一个点，有400次亏了一个点，那么总体他就是盈利了200个点，同样，如果你盈利20个点就平仓，亏损10个点就平仓。
那么，你的盈亏比就是2比1，你的胜率需要达到33%你才能持平，超过33%才能够获利。这是一个很简单的算术题，当然，这里很好算的原因在于，交易者的止损和止盈，都是固定点位的。而某些人的交易方式，采用比如均线止损，承担一定的回撤让利润奔跑等，这样的话，就会导致止损和止盈都是不确定的。这样的话，计算盈亏比就需要做出统计了，
对于量化交易者而言，非常简单，把自己的策略编写成模型，加载到多个交易标的上，尽量长时间的进行一次整体的回撤即可。回测的报告里，各种参数直接都有，夏普，最大回撤，最大资金使用率，以及盈亏比等，但是对于主观交易者而言，如果止损和止盈都不固定，那么只能自己记录一下自己近阶段的交易过程，然后自己做出大体预估了…盈亏比的具体计算方式是：平均盈利/平均亏损。
比如，你过去交易盈利了20笔，总盈利1万元，那么你平均盈利就是500。而你过去交易亏了30笔，总亏损6000，那么你的平均亏损就是200。综合而言，你的盈亏比就是5：2=2.5，你的胜率就是40%。这个盈亏比和胜率，是具有正向收益预期的，统计盈亏比和胜率，时间越长越好，次数越多越好。但是，要注意的是，盈亏比和胜率，只是一个参考而已，没有一种说法是，你连亏了几次，下一次盈利的概率就一定会高，
2、怎么理解期货的盈亏同源？
盈亏同源。一个人在非常短的时间内翻了好几倍，是什么原因？是因为他掌握了宇宙无敌的交易大法吗？NO，更大的可能性是因为他在单位的时间内开了最大的风险敞口，比如：满仓 浮盈加仓。他之所以能够短期内产生了如此大的利润，是因为他的风险敞口中，风险没有发生，盈利发生了，某人使用了海龟交易法则进行交易，在某一次交易中，他终于加仓了3次，加到了海龟交易法则上限后，忽然行情折返，其最大化的程度止损了…回撤很大。
这是为何？是因为海龟交易法则垃圾吗？NO，是因为他的风险敞口中，盈利没有发生，风险发生了，你开一手的单子，冒的就是一手的风险，你开20手单子，冒的就是20手风险。你开1000手螺纹多单，同时同一合约开了1000手的螺纹钢空单，你冒的就是0手的风险，想要获利，你需要有敞口，敞口就是你冒风险的头寸。而任何风险敞口，面对不确定的未来，都有两种结局：盈利或者亏损，
盈利和亏损的大小，跟你多少手持仓息息相关。敞口面对未来，只有两种结局，盈利或者亏损。发生盈利，你赚钱，发生风险，你亏损，你盈利的大小，你亏损的大小，就是由你开了多少手持仓决定的。这，就叫盈亏同源，想要暴利，你冒大风险，博风险不发生而盈利发生。想要小回撤，你就开少量仓位，这样在不利期你的回撤就会较小，有人想要用海龟交易法则，因为它在来行情的时候非常猛，但是又不想承担背后潜在的回撤，那么你是不是想的太多了？想要短期暴利，就要做好大回撤的准备，想要在一波行情中直接自由，你就要做好全部亏光的觉悟。
3、期货交易如何计算盈亏？
说实话，这个问题看起来简单，但当你真正做过交易的都不会用书上的计算办法去算盈亏，老肖感觉实在是太麻烦了，也没有必要。我们做交易又不是搞研究，目的就是用最简单的办法赚到钱，其实最朴实无华的办法也是最有效的办法，就是算点位，首先，忘掉书上或者老师交给你的计算方法，假设你开一个品种的1手仓位，暂时我们只计算1手。
