什么是资产久期和负债久期？成绩:资产久期负债久期；同时应该有:资产现值≧负债现值≧资产权重久期什么概念？资产加权久期是计算资产组合久期的方法，即把资产的市价加权平均得到资产组合久期。2.一般来说，久期 gap是衡量银行资产负债利率风险的工具，即总资产加权平均值久期与总负债加权平均值久期之差与资产负债率的乘积用公式表示:久期 gap等于总资产。
1、债券的 久期(duration
久期(持续时间)，又称“持续时间”，有如下解释:1。它是衡量债券现金流的良好指标；2.考虑债券时间维度的风险，回收现金流的时间加权平均值；3.衡量债券价格对基本利率变化敏感度的指标；4.现金流现值加权的平均到期时间。其债券的票面上一般印有债券面额、债券利率、债券期限、债券发行人全称、还款方式等各种债券票面要素。
实物债券是一般意义上的债券，很多国家通过法律或法规明确规定了实物债券的格式。扩展信息:债券的优势1。资金成本低的债券利息可以税前支付，具有扣税的作用；此外，债券投资人的风险低于股票投资人，因此要求的收益率也较低。因此，公司债券的资本成本低于普通股。2.有财务杠杆的债券利息是固定费用，债券持有人除了利息不能参与公司净利润的分配，所以有财务杠杆，在息税前收益增加的情况下，会以更快的速度增加股东的收益。
2、债券的 久期是指是什么
最近债券市场出现了一些波动，投资人们对债券市场的关注度有所提高。在很多关于债券的分析文章或投资建议中，经常会出现“久期”这个词。那么久期是什么意思呢？我们来看看bond 久期的规则。债券的数学解释久期久期(久期)”久期，全称Macaulay久期Macaulayduration，数学定义是如果市场利率为Y，则现金流量(X1，
Macaulay 久期 of Xn)定义为D(Y) 久期，是债券价格对利率正常变化的敏感度。久期在金融市场中的作用是衡量债券现金流的平均期限。久期是债券价格对利率正常变化的敏感性。如果短期债券基金的投资portfolio久期为2.0，则利率每变动1个百分点，基金价格上涨或下跌2%。如果长期债券基金的投资组合久期为12.0，则利率每变动1个百分点，价格上涨或下跌12%。
在债券分析中，久期已经超越了时间的概念，投资更多地用它来衡量债券价格变化对利率变化的敏感度，并对其进行了修正，以准确量化利率变化对债券价格的影响。修正量久期越大，说明债券价格对收益率的变化越敏感，收益率上升引起的债券价格下跌越大，收益率下降引起的债券价格上涨越大。可以看出，在相同的因素条件下，修正值为久期的债券比修正值为久期的债券强，但对利率下降风险的抵御能力较弱。
3、如何通俗地理解 久期
一般来说，久期如下:久期也叫持续期，是指未来发生的现金流量。即按照当期收益率折算现值，然后乘以每期现金流现值发生的年限，然后求和，这个和除以各期债券的贴现现金流之和。基本上就是支付债券现金流所需时间的加权平均值。久期也可以理解为一只债券投资收回全部本息所需的平均时间。这个概念通常用来衡量债券价格对利率变化的敏感度。
久期的操作逻辑是基于货币的时间价值，即持续时间越长贬值越多。影响久期，有哪些因素？第一，到期时间。更正久期期限越长，债券价格对收益率的变化越敏感，收益率上升导致的债券价格下降幅度越大，收益率下降导致的债券价格上升幅度越大。第二，票面利率。如果债券价格相同，票面利率越高，到期收益率越高。也就是说，不同票面利率的债券价格是一样的，到期收益率会不一样，到期收益率也会影响久期，到期收益率会缩短久期。
4、债券的 久期是什么最近债券市场出现了一些波动，投资人们对债券市场的关注度有所提高。在很多关于债券的分析文章或投资建议中，经常会出现“久期”这个词。那么久期是什么意思呢？我带你了解一下什么是债券久期。债券的概念久期由于决定债券价格利率风险的因素主要包括偿还期和票面利率，因此需要找到一种简单的方法来准确、直观地反映债券价格的利率风险。
这一概念由经济学家麦考利(F.R.Macaulay)于1938年首次提出。在研究债券和利率的关系时，他发现期限(或剩余期限)并不是影响利率风险的唯一因素。事实上，票面利率、付息方式、市场利率等因素都会影响利率风险。基于这种考虑，麦格理提出了综合上述四个因素的利率风险度量指数，并将其命名为久期。久期表示债券或债券组合的平均偿还期，是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重是每次支付的现金流量现值与现金流量总现值的比值。
商业银行进行5、什么是 久期?简述商业银行如何进行 久期缺口管理。
久期和久期缺口管理的意义如下:1 .久期简单来说就是债券投资收回全部本息的平均时间。这个概念经常被用来衡量债券价格变化的影响。2.一般来说，久期 gap是衡量银行资产负债利率风险的工具，即总资产加权平均值久期与总负债加权平均值久期之差与资产负债率的乘积用公式表示:久期 gap等于总资产。
6、 久期的用途在债券分析中，久期已经超越了时间的概念。对于规模为久期的债券，利率上升引起的价格下跌越大，利率下降引起的债券价格上涨越大。可以看出，在相同的因子条件下，修正值为久期的债券比修正值为久期的债券更能抵抗利率上升的风险。但相应的，在利率下降同等程度的情况下，获取收益的能力较弱。正是久期的上述特点，为我们的债券投资提供了参考。当我们判断当前利率水平有上升的可能时，可以关注投资短期品种，做空债券久期；当我们判断当前利率水平有可能下跌时，我们将拉长债券久期并增加长期债券投资，这将有助于我们在债券市场的上涨中获得更高的溢价。
一个长的久期债券和一个短的久期债券可以组合成一个中的久期债券投资组合，增加某一类债券的投资的比值。因此，当投资进行大额资金操作时，在准确判断未来利率走势后，再确定债券投资组合久期，在久期确定的情况下灵活调整各类债券的权重。
7、资产 久期是什么意思?什么是资产久期和负债久期？构造利率风险消除法的要求是使本所债券组合投资的久期等于你的投资 term。成绩:资产久期负债久期；同时应该有:资产现值≧负债现值≧资产权重久期什么概念？每项资产都有久期(如银行贷款、持有的债券等。).如果同时持有多项资产，就需要计算投资组合的久期。资产加权久期是计算资产组合久期的方法，即把资产的市价加权平均得到资产组合久期。
所谓久期(久期)是用来衡量债券持有人平均要等多久才能收到现金支付。期限为n年的零息债券的久期为n年，而期限为n年的息票债券的久期小于n年，在债券投资、久期中用于衡量债券或债券组合的利率风险。它与债券的剩余期限和票面利率成正比，对于普通附息债券，如果债券的票面利率相当于其当期收益率，则其久期等于其剩余寿命。如果债券是折价发行的无息票债券，其剩余寿命为久期。
