在期货交易中，盈亏比和胜率是负相关的。就算是更大的盈亏比也有可能，这个盈亏比和胜率，是具有正向收益预期的，要注意的是，盈亏比和胜率，只是一个参考而已，没有一种说法是，你连亏了几次，下一次盈利的概率就一定会高，这样的话，计算盈亏比就需要做出统计了。
1、怎么确定期货盈亏比？
比如，一套期货交易方法。他赚1个点就平仓，他亏一个点也平仓，那么，他的盈亏比就是1:1。他能够盈利的关键在于，他的胜率是多少，如果他的胜率是60%。那么，我们忽略掉手续费等成本因素，他交易一千次后，大约有600次赚了一个点，有400次亏了一个点，那么总体他就是盈利了200个点，同样，如果你盈利20个点就平仓，亏损10个点就平仓。
那么，你的盈亏比就是2比1，你的胜率需要达到33%你才能持平，超过33%才能够获利。这是一个很简单的算术题，当然，这里很好算的原因在于，交易者的止损和止盈，都是固定点位的。而某些人的交易方式，采用比如均线止损，承担一定的回撤让利润奔跑等，这样的话，就会导致止损和止盈都是不确定的。这样的话，计算盈亏比就需要做出统计了，
对于量化交易者而言，非常简单，把自己的策略编写成模型，加载到多个交易标的上，尽量长时间的进行一次整体的回撤即可。回测的报告里，各种参数直接都有，夏普，最大回撤，最大资金使用率，以及盈亏比等，但是对于主观交易者而言，如果止损和止盈都不固定，那么只能自己记录一下自己近阶段的交易过程，然后自己做出大体预估了…盈亏比的具体计算方式是：平均盈利/平均亏损。
比如，你过去交易盈利了20笔，总盈利1万元，那么你平均盈利就是500。而你过去交易亏了30笔，总亏损6000，那么你的平均亏损就是200。综合而言，你的盈亏比就是5：2=2.5，你的胜率就是40%。这个盈亏比和胜率，是具有正向收益预期的，统计盈亏比和胜率，时间越长越好，次数越多越好。但是，要注意的是，盈亏比和胜率，只是一个参考而已，没有一种说法是，你连亏了几次，下一次盈利的概率就一定会高，
2、期货交易中，盈亏比和成功率该怎么选？
在期货交易中，盈亏比和胜率是负相关的。盈亏比高，胜率就会相对较低，盈亏比低，胜率就会相对较高，这个道理很简单，比如，你做螺纹钢期货，止损10个点，止赢10个点的胜率，肯定比止损10个点，止赢100个点的胜率高很多。当然，这个是基于长期的数据来看的，你别拿单次的数据来说事…那么，我们再设计自己的交易策略时，是要注重盈亏比更好，还是注重胜率更好呢?答案是都行，看你的自己的选择。
那根据什么来选择呢？很明显，是根据自己对行情走势的偏好来选，在期货交易中，大盈亏比，一般承担的回撤比较大，因为它能够拿住大的行情，而小盈亏比一般承担的回撤比较小，所以它的胜率偏高。因此，这两者在不同的行情中，表现是不一样的，比如，相对于策略本身的震荡行情，在同等的入场条件下，小盈亏比在这个阶段的抗风险能力强一些，因为你承担的回撤小，所以可能有盈利的时候，或者保本的时候，而大盈亏比，因为其承担的回撤比较大，所以它在震荡的行情中，可能都是被止损出场。
这个时候，胜率的优势就显示出来了，抗震荡方面，小盈亏比可能表现更好，但是，假如行情结束了震荡，开始了震荡上行的趋势行情的话，这个时候，小盈亏比因为其承担的回撤较小，很有可能被行情震荡出去几次，然而因为这依然是趋势，它可能需要继续重新入场。但是大盈亏比的策略，因为其承担了较大的回撤，所以它可能会持有的很稳定，可能会从头拿到尾，
这是大盈亏比的优势。所以，这就是一个选择题，你想要哪种特点的策略呢？当然，我们这里仅是探讨题主的题目，不添加额外的因素，在这两者之间，我更倾向于中庸之道：也就是中等胜率，中等盈亏比，你的胜率太高，盈亏比太低的话，你会发现，你在趋势中来来回回的进出场，被晃的各种跟头，手续费也是很高。而你胜率太低的话，如果遇到震荡行情的话，你会发现你很容易被来回止损的怀疑人生。
