历史波动率是基于过去的统计分析,在股票市场中，历史波动比率反映了标的股票价格的过去波动但由于股价波动很难预测，一般用历史波动费率来预测权证价格是比较准确的,在股票市场中，历史波动比率反映了标的股票价格的过去波动但由于股价波动很难预测，一般用历史波动费率来预测权证价格是比较准确的。
财富增长型企业市场技巧:以下是计算股票历史波动费率的例子。1.以固定的时间间隔从市场获取标的股票的价格。2.对于每个时间段，求该时间段结束时的股价与该时间段开始时的股价之比的自然对数。3.求这些对数值的标准差，然后乘以一年中包含的时间段数的平方根，得到历史波动率。历史波动率是基于过去的统计分析。假设未来是过去的延伸，用历史方法估计波动 rate类似于估计标的资产收益序列的标准差。在股票市场中，历史波动比率反映了标的股票价格的过去波动但由于股价波动很难预测，一般用历史波动费率来预测权证价格是比较准确的。但由于目前mainland China没有权证市场，无法获得权证价格，计算隐含波动费率。因此，权证发行人在权证发行初期只能借鉴波动的历史费率。
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3、谁来告诉我期权的隐含 波动率怎么算的?如果我们用模型给期权定价，一般会有这样一个函数f(目标价格，行权价格，波动利率，无风险利率，到期期限)。如果已经知道期权的市场价格，可以有这个等式:f(目标价，行权价，波动率，可以用程序迭代求解，也可以用实量化等工具直接计算。
