有三种形式:①远期汇率高于即期汇率时，称为“升水”或“溢价”；②远期汇率低于即期汇率时，称为“贴水”或“贴水”；③当远期汇率与即期汇率相同时，称为平价,最常见的是固定价格和浮动价格商品价格互换,基于利差概念的计算公式为:掉期利率计算=(远期汇率-即期汇率)/即期汇率×360/远期合约天数,2.基于汇率平价的计算公式为:掉期汇率=远期汇率-即期汇率。
1。基于利差概念的计算公式为:掉期利率计算=(远期汇率-即期汇率)/即期汇率×360/远期合约天数。2.基于汇率平价的计算公式为:掉期汇率=远期汇率-即期汇率。扩展数据互换汇率(Extended data swap rate)是指特定货币的远期汇率和即期汇率之间的差额，可以是正的，也可以是负的，通常用点数表示。实际上，“掉期利率”来源于两种交易货币之间的“利率差”。这种差异可以用汇率的形式来表示。有三种形式:①远期汇率高于即期汇率时，称为“升水”或“溢价”；②远期汇率低于即期汇率时，称为“贴水”或“贴水”；③当远期汇率与即期汇率相同时，称为平价。
外汇互换(Foreign exchange swap)又称汇率互换，是指在不同的计息日期，以约定的汇率进行的两种方向相反的货币互换。比如在某一汇率下，把手头的A货币换成B货币，同时约定在未来某一指定日期，用B货币换成等量的A货币。这种掉期交易锁定了B货币兑换A货币的成本，避免了当A货币对B货币升值时，支付更多B货币以获得相同数量A货币的风险。
3、外汇掉期交易中远期交易价格在什么时候确定9: 30至16: 30。客户远期结售汇和人民币外币掉期业务的交易时间为9: 30至16: 30，中午休市。价值为T 0的默认展期交易，近端为T 0交割的人民币外币掉期业务，交易时间为9:30-16:00。ForeignExchangeSwap是双方约定用货币A兑换一定数量的货币B，并在未来约定的日期以约定的价格用货币B反向兑换等量的货币A。外汇掉期灵活多样，但本质上是利率产品。一方第一次换成高息货币，必然要补偿另一方。赔偿金额取决于两种货币之间的利率差。补偿的方式可以通过到期的交换价格来体现，也可以通过单独支付价差来体现。
4、期货中,商品掉期是什么意思呢?商品互换是一种特殊类型的金融交易。为管理商品价格风险，双方同意交换与商品价格相关的现金流，包括商品价格及利息互换、商品基础互换、商品分解差异互换及衍生的宏观经济互换和通货膨胀率互换，最常见的是固定价格和浮动价格商品价格互换。LZ想了解更多，可以去金通书院，那里有很多期货的基础知识，我是金通人。希望能帮到你。
